EAで手法を検証#2(損小利大｜ゴールデンクロス)
EAで検証シリーズ第2回目。
今回から検証結果を公開していきます。
検証条件は以下の通り。
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検証期間：2008年～2018年の10年間
通貨ペア：ドル円
時間足：5分足
スプレッド：0.5pips
エントリー根拠：ゴールデンクロス
（50MAが上向きの時、25MAが50MAを下から上にクロスした足で買いでエントリー）
検証内容：損切、利確幅、リスクリワードを変えることで最終的な損益がどれくらい変わるのかを確かめる
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検証結果は以下のとおり。
表はﾘｽｸﾘﾜｰﾄﾞ、損切幅を変えたときのそれぞれの 勝率、ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰをまとめました。 ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ1.00以上で最終的に利益が残り、 1.00未満では損失がでていることになります。
その下のグラフはそれぞれの条件での資産の推移を 表しています。
| RR | 勝率 | PF | 損切 | 利確 |
| 0.5 | 63% | 0.85 | 10pips | 5pips |
| 1.0 | 48% | 0.92 | 10pips | 10pips |
| 2.0 | 32% | 0.96 | 10pips | 20pips |
| 3.0 | 25% | 0.99 | 10pips | 30pips |
| 4.0 | 20% | 1.00 | 10pips | 40pips |
| 5.0 | 16% | 0.99 | 10pips | 50pips |
| 3.0 | 22% | 0.86 | 5pips | 15pips |
| 2.0 | 33% | 1.01 | 20pips | 40pips |
| 3.0 | 24% | 1.00 | 20pips | 60pips |
損切10pips/RR0.5
損切10pips/RR1.0
損切10pips/RR2.0
損切10pips/RR3.0
損切10pips/RR4.0
損切10pips/RR5.0
損切5pips/RR3.0
損切20pips/RR2.0
損切20pips/RR3.0
この結果から、 ゴールデンクロスでエントリーする場合、 損小利大を意識しなくては利益が得られないことがわかります。
また損切幅が小さい場合や利確幅が大きい場合も利益が得られていません。
損切幅と利確幅を1pipsづつ変化させて 最適な組み合わせを見つけることもできますが、 所詮過去のチャートでの結果ですので、 この先その組み合わせが最適かどうかわかりません。
今回はざっくりﾘｽｸﾘﾜｰﾄﾞを変化させて、 損小利大が本当に利益を得るために必要なのかどうかを 確かめました。
結果、損小利大の方が良い。（ゴールデンクロスの場合は）
今後は他のエントリー方法でもﾘｽｸﾘﾜｰﾄﾞを変化させて 検証していきたいと思います。
今回の検証から
「50MAが上向きの時、25MAが50MAを下から上にクロスした足で買いでエントリー 損切20pips、利確40pips」
を守ればれ利益が得られることが検証でわかりましたが、 ほぼ±0です。
実践する際は自己責任で。
